MEMORIA DEL XXI COLOQUIO MEXICANO DE ECONOMÍA MATEMÁTICA Y ECONOMETRÍA. TOMO I

MEMORIA DEL XXI COLOQUIO MEXICANO DE ECONOMÍA MATEMÁTICA Y ECONOMETRÍA. TOMO I

Eduardo Meza Ramos (CV)

Análisis estadístico del gasto público en el estado de Sonora durante el periodo 1980 – 2008

M.C. Erika Olivas Valdez
M.A. Luis Enrique Ibarra Morales

Resumen
El presente documento busca analizar el comportamiento del Gasto Público ejercido por las administraciones
públicas en turno del Estado de Sonora durante el periodo de 1980 al 2008, con el objetivo de determinar la relación entre esta variable y el Producto Interno Bruto (PIBE) del Estado en mención. Partiendo de la idea keynesiana del efecto multiplicador del gasto y la postura de que a través del gasto público la economía puede reactivarse económicamente. Para lo anterior, se utilizó herramientas de estadística descriptiva, específicamente se midieron indicadores de distribución y dispersión, después de verificar el comportamiento de la serie estadística utilizada. Encontrándose que en la práctica, la relación entre estas variables es directa pero no en el sentido de Keynes, es decir aparentemente el PIBE es quien determina el nivel y tasa de crecimiento del Gasto Público y no a la inversa. Por lo que finalmente se sugiere una técnica econométrica conocida como modelo de vectores autorregresivos para el estudio del Gasto Público, que permita ahondar en el efecto que puede tener dicho gasto, como estrategia de Política Fiscal.

Introducción
México ha sido un país influenciado por las corrientes ideológicas de moda utilizadas por los principales
países del mundo, esto ha permitido que los gobiernos en turno, justifiquen sus políticas fiscales a partir del programa económico en boga y a la adopción de ideologías económicas correspondientes. Por ejemplo, en la década de los setentas, el uso de la política fiscal y el gasto público estuvo dirigido a promover el papel proteccionista del Estado. Estas condiciones han cambiando en la medida que la situación económica del mundo se ha globalizado.
De acuerdo al objetivo planteado, se procedió a analizar la evolución del gasto público en el Estado de Sonora, ya que el concepto de política fiscal, no es una variable cuantificable; sin embargo, el gasto público se puede contabilizar a partir de lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el cual publica cada año el Ingreso y Gasto Público en México por entidades Federativas. Desde una perspectiva de estadística descriptiva, se inició el estudio práctico de dicho gasto, para después correr un modelo de regresión simple y hasta llegar a la conclusión de que se requieren elementos más sofisticados de econometría, para cuantificar el efecto de esta variable sobre el crecimiento económico del estado, representado en este estudio por el Producto Interno Bruto del Estado de Sonora. Para abordar todo lo anterior, primero se realizó una revisión documental sobre esta temática, la cual se aborda a continuación.

Antecedentes y Marco Referencial
En el presente apartado, se realizó una breve secuencia de los principales hechos históricos en materia
de política fiscal y gasto público para el caso de México, así como puntualizar los argumentos keynesianos que sustentan la relación entre los niveles de oferta agregada de una economía (representada por el Producto Interno Bruto del Estado) y el gasto público ejercido a través de su política fiscal.
Las decisiones del gobierno en materia de ingresos y gasto público son definidas a través de la Política Fiscal, los tres elementos juntos conforman lo que en México se conoce como Finanzas Públicas (Acevedo, 2010). Por su naturaleza, las decisiones de Política Fiscal, es decir como recaudar, cuanto recaudar y de que forma gastar los ingresos percibidos por el gobierno, pueden tener efectos significativos en los sectores económico, político y social.
En principio podemos mencionar que el déficit fiscal derivado de una fuerte expansión del gasto público y de una débil política de ingresos durante la década de los 70’s, obligó a recurrir al endeudamiento y a la emisión monetaria. Además, generó un déficit en cuenta corriente que puso a la economía mexicana en una situación de vulnerabilidad. Esto creó expectativas de insolvencia que provocaron una drástica reducción en los flujos de financiamiento externo y fuga de capitales, que derivaron en las crisis económicas de 1976 y 1982.

A partir de entonces, los esfuerzos del Gobierno Federal se dividieron entre estabilizar las variables macroeconómicas, atender los crecientes rezagos sociales y cumplir los compromisos de la deuda externa, la que llegó a representar el 46.4% del PIB en 1982. Para enfrentar esta situación, se implantaron diversas reformas estructurales (Chávez, 2002:13).
El eje conductor consistió en redefinir y precisar el papel del sector público en la economía para reorientar su atención al desarrollo social y dar mayor espacio a la participación del sector privado. Se buscó abandonar el concepto paternalista y patrimonialista del sector público.
Finalmente, se ha visto históricamente que tanto las políticas proteccionistas como las liberales, no han podido fortalecer las funciones del Estado como ente generador de estabilidad económica. No obstante, no se puede afirmar que los efectos del Gasto público han sido nulos, por ello es necesario buscar medir dichos efectos en el sector real de la economía de nuestro país.
De acuerdo a los argumentos Keynesiano (Keynes, 1971), se esperaría que un incremento del gasto público, con cantidades de trabajo y capital estables, elevara la oferta agregada (que en modelo empírico estará representada por el PIBE del Estado de Sonora).
Para Keynes, el equilibrio del sistema económico esta determinado por la demanda efectiva, definida como la igualdad entre oferta y demandas globales o agregadas. Lo anterior, significa que haciendo abstracción del sector público y de las relaciones económicas con el exterior, el nivel de empleo y por tanto, la producción ascenderán hasta donde lo permita la demanda de bienes de consumo e inversión. Esta afirmación se puede ver reflejada en la ecuación número 1, que se presenta a continuación3:
Ya =Cd+Id                                        (1)
El argumento central de esta teoría puede sintetizarse de la siguiente forma: Cuando el nivel de empleo aumenta, crecerá el nivel de producción e ingreso real (Y), pero debido a una ley psicológica de la comunidad el consumo total (C) crecerá menos que el ingreso. Por lo tanto, para justificar cualquier cantidad dada de empleo, debe existir cierto volumen de inversión (I) que baste para cubrir dicho empleo. Finalmente este nuevo empleo generará expectativas positivas en los consumidores y por ende se tendrá un mayor consumo privado.
Ahora bien, sí el gobierno tiene la facultad de generar empleo a través de obras o inversión pública e incentivar el consumo a través de subsidios y transferencias, entonces esperaríamos que por consecuencia se incrementará el nivel de producción general de la economía; Este efecto es el que se conoce como efecto multiplicador del gasto (Samuelson, 1998).

Metodología y Resultados
La metodología utilizada en para el desarrollo de este trabajo es de tipo cuantitativo y Ex post Facto
“Después del hecho”, ya que se analiza información estadística registrada en periodos pasados y con la que se aplica herramientas de estadística descriptiva. Se utilizó información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), extraída a través de su biblioteca virtual y publicada en los documentos de “El ingreso y gasto público de México”, con la aplicación de la estadística descriptiva se aprecian indicadores importantes para el estudio en cuestión, pero no son contundentes, por lo que se procedió a realizar una prueba econométrica que permitiera medir la relación entre las dos variables analizadas.
En una segunda etapa se verificó la relación existente entre la variable del PIBE y el gasto público ejercido por los gobiernos del Estado de Sonora, a partir de correr un modelo de regresión lineal para determinar el sentido y significancia de la relación.
Primeramente se grafico la serie de gasto público para identificar algún patrón o tendencia; Al ser una variable expresada en términos monetarios, se detecto una tendencia alcista con el paso del tiempo. Por lo que fue necesario, eliminar el proceso inflacionario implícito en esta variable, sin embargo, se seguía conservando la misma tendencia positiva, por lo que se optó por calcular la tasa de crecimiento del gasto público del estado de Sonora y contrastarla con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado de Sonora (PIBE).
Después se realizó una distribución de frecuencias para la primera variable tratando de encontrar mayor información que describiera el comportamiento de esta serie estadística. A continuación se presentan los datos obtenidos de INEGI.

Al graficar el Gasto de Gobierno, se observa un comportamiento lineal y creciente de la variable, ya que esta variable es expresada en términos nominales (miles de pesos). En la Grafica No. 1, se aprecia la evolución de una variable con valores crecientes y pendiente positiva, por lo que se consideró conveniente eliminar el proceso inflacionario a través del uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor con base Junio de 2002 = 100.
Al eliminar la tendencia alcista de los precios que implícitamente se encontraba en los montos del Gasto; Se generó una nueva variable, que a partir de este momento conoceremos como Gasto Público Real, la cual muestra una tendencia exponencial, con altibajos en su evolución.

No obstante, sigue siendo una variable con tendencia creciente, lo que dificulta la aplicación de un análisis de distribución de frecuencias. Por lo anterior, se procedió a calcular la tasa de crecimiento del Gasto Público Real, tratando de encontrar un patrón o una distribución de la variable que explique el comportamiento del mismo.

 

Al observarse la serie correspondiente a la tasa de crecimiento, destaca el hecho de que las tasas de crecimiento negativas que se presentan a lo largo de este serie de tiempo, corresponden a lo periodos donde nuestro País, ha sufrido de crisis económicas y financieras significativas, como son los casos de los años de 1982, 1986,
1998 y 2007, por mencionar las más evidentes.
La teoría keynesiana plantea que el gasto público provoca un efecto multiplicador en la economía, lo que queda en entredicho, cuando se observa lo planteado en el párrafo anterior, ya que aparentemente el decrecimiento del PIB o de la Economía, provocaría disminuciones en el gasto público, es decir el Gasto no determina el crecimiento del PIB, por lo menos a simple vista.
Lo anterior, permite sugerir que se realice un estudio más amplio del Gasto y sus efectos en la economía del
Estado.
Por el momento se procedió a analizar la evolución de la tasa de crecimiento a partir del uso de medidas de
estadística descriptiva, como son las de medida central, dispersión y desviación.

De acuerdo a la distribución de frecuencias simple, se puede inferir que el intervalo donde se presenta la mayor frecuencia es en el de una tasa de 3% a 13%. Que coincide con el valor de la media de 7% y de la mediana de 9%, dentro de este mismo intervalo.
Al graficar dicha distribución, se aprecia una tendencia hacia una distribución asimétrica negativa con tendencia hacia la izquierda, lo que se corrobora con el índice de asimetría que se presenta en la Tabla No. 1, el cual es de un valor de -0.108, es decir menor a uno.
Lo anterior, nos lleva a concluir que la tasa de crecimiento del gasto tiende a presentar decrecimientos y tasas bajas de crecimiento con mayor frecuencia que incrementos en dicha variable.

Finalmente y en el entendido de que analizar el gasto desde esta óptica, solo ofrece una posibilidad muy pequeña de que el gasto afecte en periodos subsecuentes al PIBE, se procedió a realizar un regresión línea, donde el PIB determina el nivel de gasto, contrario al planteamiento keynesiano, se expreso una ecuación lineal donde, el gasto público esta en función del valor del PIBE del periodo anterior, como se aprecia en la siguiente ecuación:

 GP = C + b*(PIBE- )                  (2)

Obteniéndose los resultados, que se muestran en la Tabla No. 3, donde se aprecia de acuerdo al valor del coeficiente de la variable del PIBE, el efecto positivo que tiene esta sobre el gasto público, lo cual suena lógico ya que los agentes económicos aportan mayor cantidad de tributos y participaciones en la medida que la economía crece productivamente. Es decir, se corrobora la idea de que el PIBE determina el nivel de gasto público y no a la inversa. No obstante, esta metodología no es contundente para realizar esta afirmación, aún puede estudiarse más esta variable tratando de encontrar indicadores de correlación y efectos de impulso respuesta por parte de las políticas públicas sobre distribución del gasto o ingresos públicos, sobre el resto de la economía estatal.

Es importante mencionar que el valor de la R cuadrada para esta estimación fue de 0.86, que nos permite afirmar que el grado de certeza de los resultados es confiable. Sin embargo, la parte medular de la idea del efecto multiplicador keynesiano, aún puede seguirse estudiando, solo que en esta ocasión a modo de conclusión, solo se propondrá una técnica econométrica que permita ver los efectos de cada uno de los rubros destinados al gasto público sobre el sector productivo de la economía, esto a través de la construcción de un modelo de vectores autorregresivos.

Conclusión
Después de aplicar herramientas de estadística descriptiva sobre la variable Gasto de Gobierno, para el
Estado de Sonora, se encontró que dicha variable es creciente (probablemente estacionaria) y que aparentemente existe una relación entre esta y el crecimiento económico del Estado, expresado a través del Producto Interno Bruto del Estado (PIBE).
No obstante, también se observó que la tasa de crecimiento del gasto tiende a presentar decrecimientos y tasas bajas de crecimiento más que incrementos en dicho gasto, pero más aún,
esos cambios negativos corresponden o coinciden con decrecimientos de la economía expresada a través del
PIBE, es decir si el nivel productivo de una economía cae, entonces también caerá su gasto público.
Lo que permite hacer la sugerencia de un estudio más amplio sobre sus efectos en la economía del Estado, pero para ello, que se realizó una regresión lineal que corroboró lo que ya se veía venir con el simple análisis de estadística descriptiva, no obstante y pese a los resultados del modelo econométrico de regresión lineal con un rezago, se sugiere que se requiere de un análisis de Estadística Inferencial más sofisticado, que permita encontrar el tipo de relación o correlación entre la forma en que se distribuye el Gasto Público y el PIBE.
Para ello, se propone el uso de un modelo econométrico de vectores autorregresivos, donde se estudie el efecto de cada uno de los componentes o rubros del gasto sobre el PIBE, por ejemplo si el rubro de obras públicas tiene un efecto impulso – respuesta mayor que el efecto que puede tener el gasto publico destinado a transferencias y subsidios, de igual forma incorporar una variable Dummy que represente los fenómenos externos de tipo financiero, social y económico.
Aplicar este tipo de modelo implica el uso de pruebas que garantizan la significancia o calidad del modelo. Con ello, se pretende corroborar si el gasto determina al PIBE o este último al gasto. En caso de que el gasto determine al PIBE, se podrá ver el efecto o impulso que generaría un incremento de cada uno de los rubros en los que se distribuye el Gasto Público, para finalmente poder aportar una propuesta de política fiscal sobre la distribución del gasto público en el Estado de Sonora.

Referencias Bibliográficas

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