BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
 

Enfoques alternativos para la estimación de eficiencias en la industria bancaria mexicana

Jesús Hernández Arce
Universidad Autónoma de Chihuahua
jhernandez@uach.mx

 

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La eficiencia en la industria bancaria mexicana

Aplicación del modelo CCR a la banca en México

En esta sección se aplica el modelo CCR a datos de la banca en México. Se tienen datos de 16 instituciones bancarias. Los datos utilizados se tomaron de las estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la descripción de los datos se presentan en el cuadro 23 y corresponden a los promedios mantenidos durante el periodo marzo de 1998 a septiembre de 1999. La unidad de medida es millones de pesos. En al cuadro 24, se presenta el valor numérico de las variables utilizadas.

Variable Definida como: Tipo de variable Q1 Prestamos comerciales Producto (Output) Suma de: Comercial y Vivienda + Total-Dólares-Udis Q2 Prestamos al consumidor (plazo) Producto (Output) Suma de: Consumo Q3 Fondos comprados Insumo (Input) Suma de: Instrumentos financieros + Saldos deudores en operaciones de reporto + Operaciones con instrumentos derivados + Inversiones permanentes en acciones + Préstamos interbancarios y de otros organismos - Saldos acreedores en operaciones de reporto+ Valores a entregar en operaciones de préstamo + Otras cuentas por pagar + Obligaciones subordinadas Q4 Número de empleados Insumo (Input) Z1 Capital físico (activo fijo) Insumo (Input) Suma de: Activos Fijos + Capital Contable   Z2 Depósitos centrales Insumo (Input)   Suma de: Captación tradicional +     Depósitos de exigibilidad inmediata Plazo     Captación tradicional en moneda extranjera     Depósitos de exigibilidad inmediata plazo   Cuadro 23: Descripción de las variables utilizadas

Output: Prestamos Comerciales 1595.5 175676.7 173469.1 2680.9 562.8 30894.2 50790.9 2651.4 56.4 2672.9 925.9 930.9 1427.4 18444.2 20377.8 53797.8 Output: Prestamos al Consumidor 8.76 15008.9223 6617.705191 248.7096122 25.74165812 675.2763717 1574.204612 124.7191864 2.323386255 0.058843153 4.403110191 2.700129232 42.56690005 352.5447198 440.2592747 1478.106464 Input: Número de Empleados 576 30,345 25,989 2,816 94 6,464 17,936 1,346 94 252 45 180 496 5,629 5,419 12,563 Input: Capital Físico 421.8 27875.4 21583.2 1440.9 195.1 5957.7 8259.9 1228.9 573.5 394.7 348.9 410.07 544.52 4162.9 4213.8 9032.8 Input: Depósitos Centrales 4891.595431 237475.3794 233508.3233 31673.72774 669.8560021 69223.25113 98708.84266 20490.77076 611.1991971 3019.211526 820.9786326 7327.918587 3333.846508 36769.80852 63767.76383 155897.0725 Cuadro 24: Valores de las variables utilizadas. Input: Fondos Comprados 520.4598141 95631.60354 73806.73169 7700.001435 327.4341451 13438.65803 27941.71069 3557.026675 951.3774479 1425.796963 503.5684684 5744.314851 1130.503524 13960.90754 18116.89743 44908.2275 Institución Bancaria Afirme Banamex Bancomer Banpais Bansi Bilbao Viscaya Bital Centro Chase Manhattan Bank Del Bajio GE Capital Interacciones Ixe Mercantil del Norte Santander Mexicano Serfin Los resultados se presentan en el cuadro siguiente.

DMU CCR(?)34 Posición Referencia (Peer group) Afirme 1.0000 1 Afirme Banamex 1.0000 1 Banamex Bancomer 1.0000 1 Bancomer Banpais 0.3206 15 Banamex Bansi 0.9434 6 Banamex, G E Capital Bilbao Vizcaya 0.9298 7 Afirme, Bancomer Bital 0.7720 8 Afirme, Bancomer Centro 0.3330 14 Afirme, Banamex, Bancomer Chase Manhattan Bank 0.1012 16 Banamex, G E Capital Del Bajío 1.0000 1 Del Bajío GE Capital 1.0000 1 G E Capital Interacciones 0.4462 13 Banamex, Del Bajío, GE Capital Ixe 0.5541 12 Bancomer, G E Capital Mercantil del Norte 0.6245 10 Bancomer, Del Bajío, G E Capital Santander Mexicano 0.6017 11 Bancomer Serfin 0.7410 9 Bancomer Cuadro 25: Resultados del modelo CCR aplicado a variables

de 16 instituciones bancarias en México

Como se puede ver en los resultados, el grupo de bancos que forman la frontera eficiente son Afirme, Banamex, Bancomer, Del Bajío y GE Capital. La medida obtenida ?, muestra el escalamiento necesario para los insumos con el fin de traer a la frontera eficiente a cada una de las instituciones bancarias. Por ejemplo, tomemos el valor de ? = 0.7720 del banco Bital. Si se escalan los insumos del banco Bital por ?, entonces Bital se establecerá sobre la frontera eficiente (dejando los productos en su valor actual). En seguida se muestra de forma gráfica, la correspondiente medida de eficiencia para cada una de las instituciones bancarias bajo análisis.

Cuadro 26: Eficiencia de las instituciones bancarias en México


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