MEDIDAS DE PERFORMANCE: ALGUNOS INDICES CLASICOS Y RELACION DE LA TRIP CON LA TEORIA DE CARTERA

por Fernando Gómez-Bezares, José A. Madariaga y Javier Santibáñez
Publicado (en versión reducida, sin apéndices) en Análisis Financiero Internacional, nš 113, Tercer Trimestre, 2.003, págs. 5-19

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  1. Introducción

  2. La Decisión De Inversión En Condiciones De Riesgo: Criterios Clásicos

  3. Una Alternativa A Los Criterios Clásicos: El Valor Actualizado Penalizado (VAP) Y La Tasa De Rentabilidad Interna Penalizada (TRIP)

  4. Una Brevísima Referencia A La Teoría De Cartera Y Al CAPM

  5. Medidas Clásicas De Performance

  6. Comparación Entre Las Medidas De Performance Clásicas Y La TRIP

    1. Índice de Sharpe vs TRIP

    2. Índice de Treynor vs TRIP

    3. Índice de Jensen vs TRIP

    4. Índice de Jensen relativizado por beta vs TRIP

  7. Un Intento De Ligar El Parametro De PenalizacióN De La TRIP Coherente Con Treynor (Mapa) Con La Idea De Mínimo Garantizado

  8. Conclusiones