Tesis doctorales de Economía

 

Ficha de la tesis

Autor:

Júlio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão
23010656@por.ulusiada.pt
 

Título: CONTÁGIO ENTRE MERCADOS DE ACÇÕES DE PAÍSES DESENVOLVIDOS: UM ESTUDO DE PROCESSOS DE TRANSMISSÃO DE CHOQUES DE RENDIBILIDADE NUM CONTEXTO DE EPISÓDIOS DE CRISES FINANCEIRAS
ISBN-13: 978-84-692-5142-3
Universidad: Universidade do Minho (Portugal)
Centro: Escola de Economia e Gestão (EEG)
Fecha: 01–02-2007
Calificación: Aprovado por unanimidade
Director: Prof. Doutor Manuel Rocha Armada
Tribunal: Prof. Doutora Maria Margarida Almeida
Prof. Doutor Elísio Brandão
Prof. Doutor Manuel Rocha Armada
Prof. Doutor José Alberto Fonseca
Prof. Doutora Maria do Céu Cortez
Prof. Doutora Florinda Silva
Prof. Doutor João Leitão
Contenido:

En un contexto de una cada vez mayor integración de las economías, los mercados financieros están más expuestos a influencias externas. La transmisión internacional de choques de rentabilidad entre los mercados financieros (contagio financiero) puede tener implicaciones importantes en la gestión de carteras e en los procesos de diversificación internacional del riesgo.
Como este estudio pretendimos investigar la importancia del fenómeno del contagio entre los mercados de acciones de nueve países (Portugal, España, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia, EE.UU. e Japón) durante el período 1993-2004 e, con mayor detalle, durante seis episodios seleccionados de crisis financieras.
Los resultados indican que el contagio en los países de la muestra fue relevante durante las crisis financieras. Se observaran efectos muy fuertes de contagio en la crisis de Asia, efectos fuertes de contagio en las crisis de Rusia e del 11 de Septiembre, señales moderadas de contagio en las crisis de Brasil e de Argentina e señales muy blandas de contagio en la crisis de México.
Los resultados tornan evidente la importancia de las estrategias de diversificación internacional del riesgo que tengan en cuenta el fenómeno del contagio e de la coordinación de políticas multilaterales de supervisión de los mercados financieros para combatir los potenciales efectos negativos de la transmisión de choques de rentabilidad.

Palabras clave:

Cointegración, Contagio Financiero, Crisis Financieras, Mercados de Acciones, Países Desarrollados

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