BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
 

Enfoques alternativos para la estimación de eficiencias en la industria bancaria mexicana

Jesús Hernández Arce
Universidad Autónoma de Chihuahua
jhernandez@uach.mx

 

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Medición de la ineficiencia-x

Para medir la ineficiencia-x de cada banco, mediante la metodología mencionada, el costo total observado de un banco se compara con la frontera eficiente (costo total eficiente) y sus desviaciones son atribuidas a ruido aleatorio y posiblemente a ineficiencia-x. La función definida de costo total para el n-ésimo banco se describe por:

Ln TCn = f( ln Q i, ln P j ) + ?n

donde TCn es el costo total del banco n, Qi son las medidas de la producción bancaria, y Pj son los precios de los insumos. El término estocástico ?n se divide como ?n = ?n + ?n, donde ?n representa un factor aleatorio no controlable y ?n representa el componente controlable de ?n. Por una parte, ?n ? N(0, ??2), mientras que ?n se distribuye independiente de ?n y tiene una distribución seminormal, ?n ? ?N(0, ??2)?.

Se define la ineficiencia-x de la firma n como cn, y se expresa como el valor esperado de ?n condicional en ?n de forma que:

cn = E(?n??n) = [??/(1+?2)][?(?n?/?)/?(?n?/?) + ?n?/?]

con ? = ?? / ?? , ? 2 = ??2 + ??2 , ? es la función de densidad acumulativa normal estándar y ? es la función de densidad normal estándar. Se obtienen las estimaciones de la ineficiencia-x con estimaciones de las desviaciones estándar correspondientes.

Se utilizan cinco medidas de productos bancarios y tres precios de insumos bancarios dentro de la función de costos translog multiproducto especificada, a saber, valor en libros de inversión en valores Q1, valor en libros de los préstamos hipotecarios Q2, valor en libros de los préstamos comerciales e industriales Q3, valor en libros de préstamos al consumidor Q4 y obligaciones y contingencias Q5. En lo que respecta a precios, se cuenta con el precio por capital unitario P1, definido como los gastos de planta (Occupancy expenses) dividido por la planta fija y equipo, el costo unitario de los fondos P2, definido como los gastos de interés total entre los depósitos totales, fondos prestados y notas subordinadas, y por último, el precio unitario del trabajo P3, definido como los sueldos y salarios totales dividido por el número de empleados equivalentes de tiempo completo. Las estimaciones obtenidas por este método, son presentadas en el cuadro 13.

Basándose en los resultados, podemos decir que existen ineficiencias sustanciales en la banca, promediando entre un 10 y 20 por ciento de los costos totales. Luego que son controladas las diferencias en escala, tanto la media como la mediana de la estimación de ineficiencia decrecen monótonamente

En base a los resultados se puede pensar que, en promedio, los bancos pequeños se desvían mas de la frontera de costos eficiente que lo que se desvían los bancos grandes, es decir, los bancos pequeños parecen ser menos eficientes que los bancos grandes, además de presentar mayor variabilidad. En lo referente a la posible relación entre ineficiencia y rendimiento de activos, se encuentra que los bancos ineficientes tienden a tener mayores varianzas en sus rendimientos, menos capitalización y mayores pérdidas en préstamos.


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