MODELOS INTERNACIONALES DE VALORACIóN DE ACTIVOS: CONTRASTACIóN EMPíRICA

por Fernando Gómez-Bezares y Miguel Angel Larrínaga
Comunicación presentada al VI Foro de Finanzas organizado por la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) y la Universidad de Jaén en úbeda en noviembre de 1.998 y publicada en A. Partal y F. Moreno eds. (1.998): Las Finanzas del Fin de Siglo, VI Foro de Finanzas, AEFIN y Universidad de Jaén, Jaén, págs. 439-456.

La versión en inglés con el título "International Asset Pricing Models: A Comparative View" se presentó en diciembre de 1.998 en la "11 Annual Australasian Finance and Banking Conference" celebrada en Sidney (Australia), organizada por la "School of Banking and Finance" y el "Asia Pacific Financial Research Centre", de la Universidad de South Wales, Australia. Dicha versión en inglés apareció publicada en las Actas del citado Congreso

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  1. Introducción

  2. Base de Datos y Periodo de Análisis

  3. Modelo de Valoración de Activos: IAPM

    1. Breve descripción teórica

    2. Modelo de Mercado

    3. Contrastes

      1. Contraste de Serie Temporal

      2. Contrastes Cross-Seccionales

  4. Modelo de Valoración de Activos: IAPT

    1. Breve Descripción teórica

    2. Contrastes

  5. Conclusiones