Anexo 2. 
Pesquisa sobre Gestão do Risco Operacional: Síntese

 

Destaques da Pesquisa 

 

. Governança A maioria das instituições financeiras participantes da pesquisa afirma que o risco operacional deve ser tratado como uma categoria de risco distinta. A pesquisa também apontou que a Alta Administração está comprometida com o risco operacional, no entanto este ainda não é considerado um dos projetos prioritários.

. Ferramentas de Risco Operacional. Percebe-se que as instituições, apesar de ainda terem uma concentração forte na utilização de ferramentas qualitativas, estão buscando cada vez mais a utilização de ferramentas quantitativas na gestão do risco operacional.

. Alocação de Capital A maioria das instituições financeiras indicou que já está calculando ou planejando calcular o Capital Econômico para risco operacional. Dentre as maiores barreiras detectadas nesta pesquisa para o avanço do cálculo de capital para risco operacional estão a insuficiência de dados e a inexistência de um benchmark.

. Reportes A maioria das instituições financeiras indicou que já possui ou está definindo, processos e linhas de reporte para os vários níveis organizacionais. No entanto, apenas 40% das instituições financeiras, produzem relatórios ou informes que são divulgados ao mercado.

. Gerais Atender ao órgão regulador não é a principal prioridade apontada pelas instituições financeiras na pesquisa. A maioria afirma que a principal missão da área de risco operacional é prevenir o risco de perdas inesperadas. Destas, apenas 29% das instituições financeiras estão iniciando o projeto de risco operacional. O restante se encontra em estágios intermediários e avançados.

 

I. Governança:

A maioria das instituições financeiras, que participou da pesquisa, afirma que o risco operacional deve ser tratado como uma categoria de risco distinta. A pesquisa também apontou que a Alta Administração está comprometida com o risco operacional, no entanto este ainda não é considerado um dos projetos prioritários.

. 89% das instituições financeiras participantes desta pesquisa confirmaram que o risco operacional deve ser entendido uma categoria de risco específica e distinta das demais categorias de riscos.

. 72% das instituições financeiras respondentes afirmam ter uma estrutura organizacional específica para risco operacional, sendo que 50% são totalmente independentes e 22% estão atreladas a alguma unidade específica.

. 28% afirmam não possuir uma área de risco operacional, porém, destas instituições, 17% afirmam estar planejando criar uma estrutura organizacional para risco operacional.

. 77,8% das instituições financeiras respondentes afirmam utilizar treinamentos, palestras, workshops, bases documentais, intranet, assim como a publicação de políticas e manuais para disseminar a cultura de risco operacional.

. Dentre os 22,2% restantes, uma instituição afirma que dissemina a cultura de risco operacional através de seus representantes locais, uma faz reunião com os gestores e outras duas ainda não promovem nenhum tipo de disseminação.

 

II. Gerenciamento. Ferramentas de Risco Operacional:

. 89% das instituições financeiras participantes afirmam já utilizar uma base de dados de perdas internas e 11% visam a sua utilização.

. 88% dos respondentes já coletam perdas operacionais, sendo que 43% fazem a coleta entre um e três anos e 39% coletam há mais de três anos.

. 65% das instituições financeiras respondentes afirmam utilizar em seu processo de coleta de perdas operacionais fontes contábeis e gerenciais.

 

III. Reportes:

. 40% das instituições financeiras respondentes, produzem relatórios que são divulgados ao mercado.

 

IV. Alocação de Capital:

. 39% das instituições financeiras respondentes afirmam já calcular capital econômico para risco operacional.

. 33% das instituições participantes afirmam que planejam fazer o cálculo do capital.

. 28% das instituições participantes afirmam não efetuar nenhum cálculo.

. 53% das instituições financeiras afirmam utilizar dados quantitativos e qualitativos para calcular o capital econômico.

. A maior dificuldade na definição de um modelo sólido que atenda aos requerimentos da abordagem avançada de alocação de capital é a insuficiência de dados.

. Em segundo lugar vem a falta de benchmark, seguida pela falta de investimentos e outros aspectos, tais como: custo x benefício duvidoso e dificuldade de supervisão.

. Por último aparece a dificuldade no desenvolvimento de cenários.

 

V. Gerais: 

Atender ao órgão regulador não é a principal prioridade apontada pelas instituições financeiras na pesquisa. A maioria afirma que a principal missão da área de risco operacional é prevenir o risco de perdas inesperadas. Destas, apenas 29% das instituições financeiras estão iniciando o projeto de risco operacional. O restante se encontra em estágios intermediários e avançados.

. A maioria das instituições financeiras respondentes afirma que a principal missão da área de risco operacional é prevenir o risco de perdas inesperadas.

. Como segunda prioridade aparece a diminuição das perdas esperadas.

. 42% das instituições financeiras respondentes afirmam que se encontram em estágio intermediário no projeto de risco operacional.

. 29% das instituições participantes da pesquisa afirmam já se encontrarem em estágio avançado.

. 29% das instituições participantes, no entanto afirmam estar apenas começando o projeto de risco operacional.

. 47% das instituições financeiras respondentes estimam investir até US$ 1 milhão no projeto de risco operacional.

. 41% das instituições estimam investir entre US$ 1 e 5 milhões. 􀂃 6% dos respondentes estimam investir entre US$ 5 e 10 milhões.

.  6% restantes estimam investir mais US$ 10 milhões.

. As instituições financeiras afirmam que estes investimentos estarão divididos entre:

 45% Tecnologia; 26% Recursos humanos; 15% Treinamento; 14% Consultoria Externa.

 

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Fonte: Federação Brasileira de Bancos, Pesquisa sobre Gestão do Risco Operacional, São Paulo: FEBRABAN, dezembro.

 Pesquisa coordenada por Terence Augusto Guimarães e Ronaldo Nogueira e Nogueira. Disponível em www.febraban.org.br

 

1. Objetivos da Pesquisa: Diagnosticar o mercado financeiro brasileiro quanto às atuais práticas, modelos e processos em desenvolvimento.

2. Metodologia da Pesquisa: Elaborada com questões quantitativas e qualitativas sugeridas e julgadas relevantes pelas próprias instituições financeiras participantes. Universo representativo do mercado (nacionais e estrangeiras).

3. Universo da Pesquisa: Participaram desta pesquisa 18 instituições financeiras (70% do total convidado a participar), organizadas conforme as seguintes categorias: . Grandes Bancos Privados Nacionais: 4 . Grandes Bancos Privados Estrangeiros: 5 . Bancos Públicos: 4 . Bancos Médios e Pequenos (no Brasil): 5